期债或震荡走势 1009

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【观点与策略】

期债或震荡走势TS1912支撑位100.215元,压力位100.415元;TF1912支撑位99.705元,压力位100.105元;T1912支撑位98.200元,压力位98.790元。受假期期间海外债市向好影响,期债节后首日走强,但今年中外债券市场走势分化,海外市场对国内债券的影响较为有限,关注中美经贸高级别磋商最新进展及9月金融数据情况。

 

昨日国债期市

2年期国债期货主力合约TS1912开盘100.280元,最高100.315元,最低100.265元,收盘100.315元,上涨0.075元,涨幅0.07%,振幅0.050元,成交14355手,较昨日增加6849手,持仓7185手,减仓246手。5年期国债期货主力合约TF1912开盘99.800元,最高99.910元,最低99.795元,收盘99.905元,上涨0.145元,涨幅0.15%,振幅0.115元,成交5761手,较昨日增加122手,持仓29155手,减仓383手。10年期国债期货主力合约T1912开盘98.345元,最高98.500元,最低98.270元,收盘98.495元,上涨0.295元,涨幅0.30%,振幅0.230元,成交30057手,较昨日增加8611手,持仓76746手,增仓252手。

【昨日国债现市】

2年期活跃CTD券为190009.IBIRR1.44%5年期活跃CTD券为190004.IBIRR1.22%10年期活跃CTD券为180019.IBIRR1.31%,目前R0072.8%

利率债市场收益率整体平稳。具体来看,SKY_3M上行1BP2.28%;中债国债收益率曲线2年期上行1BP2.72%SKY_10Y稳定在3.14%。信用债曲线收益率小幅波动。具体来看,中债中短期票据收益率曲线(AAA3M期限上行2BP2.83%3年期收益率下行3BP3.47%5年期收益率稳定在3.81%。中债中短期票据收益率曲线(A1年期稳定在9.44%

货币市场方面,108日银行间质押式回购市场共成交29476亿元,增加188.04%。其中,隔夜收于3.00%,较前一交易日上涨34bp7天收于2.80%,较前一交易日下跌30bp;中期方面,14天收于3.10%,较前一交易日上涨2bp;长期方面,1个月收于5.00%,较前一交易日上涨61bp3个月收于5.30%,较前一交易日上涨86bp

 

【财经资讯】

108央行早间公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,2019108日不开展逆回购操作。

 

【市场观察】

人民币汇率方面,人民币兑美元中间价调升2个基点,报7.0729

沪深两市整体上涨,上证综指上涨8.38点(或0.29%)至2913.57点,深证成指上涨28.51点(或0.30%)至9474.75点,创业板指下跌10.97点(或-0.67%)至1616.58点。

 

【技术分析】

技术上,T1912上涨,截止收盘日K线收于20日线下方,目前20日线向下,K线位于布林带中轨附近,布林带轨距缩小,MACD指标动能柱绿色,DIFF线和DEA线在零轴下方,RSI指标接近超买区域。TS1912TF1912全天走势与T1912相似。

 

 

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